Monitoramento AML

Introdução

O monitoramento AML do gu1 ajuda você a cumprir com as regulamentações anti-lavagem de dinheiro detectando automaticamente padrões suspeitos, gerando alertas e facilitando relatórios regulatórios.

Regulamentações Cobertas

Recomendações FATF

Padrões internacionais da Força-Tarefa de Ação Financeira

BSA/AML (EUA)

Regulamentações da Lei de Sigilo Bancário e Anti-Lavagem de Dinheiro

6AMLD (Europa)

Sexta Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro

UIF (LATAM)

Unidades de Inteligência Financeira da América Latina

Padrões Detectáveis

1. Estruturação (Smurfing)

Múltiplas transações logo abaixo dos limites de relatório para evitar detecção. Indicadores:

Múltiplas transações próximas ao limite de R$ 10.000
Valores consistentes através de múltiplos dias
Mesmas entidades de origem/destino
Valores redondos

2. Movimento Rápido (Layering)

Fundos se movendo rapidamente através de múltiplas contas para obscurecer a origem. Indicadores:

Múltiplas transferências em curto período
Fundos passando por múltiplos intermediários
Saques imediatos após depósitos
Cadeias de transações complexas

3. Países de Alto Risco

Transações envolvendo países da lista cinza da FATF ou sancionados. Indicadores:

Países sob monitoramento aumentado
Jurisdições sancionadas
Territórios não cooperativos

4. Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

Transações envolvendo indivíduos com funções públicas proeminentes. Indicadores:

Correspondências em banco de dados de PEPs
Familiares de PEPs
Associados próximos
Transações de alto valor

5. Valores em Dólares Redondos

Valores incomumente redondos que podem indicar estruturação ou colocação de dinheiro. Indicadores:

Valores redondos frequentes (R $1000, R$ 5000, R$ 10000)
Padrões de valores redondos similares
Inconsistente com comportamento normal

6. Negócios Intensivos em Dinheiro

Escrutínio maior para negócios com altos volumes de dinheiro. Indicadores:

Códigos MCC para indústrias intensivas em dinheiro
Alta frequência de depósitos em dinheiro
Padrões de transação inconsistentes
Proporções incomuns dinheiro-receita

Regras AML Prontas para Produção

1. Detecção de Estruturação - Limite R$ 10 mil

{
  "name": "Detecção de Estruturação - Limite R$ 10 mil",
  "category": "aml",
  "priority": 900,
  "enabled": true,
  "evaluationMode": "async",
  "targetEntityTypes": ["transaction"],
  "conditions": {
    "operator": "AND",
    "conditions": [
      {
        "field": "amountInUsd",
        "operator": "GREATER_THAN",
        "value": 9000
      },
      {
        "field": "amountInUsd",
        "operator": "LESS_THAN",
        "value": 10000
      },
      {
        "field": "metadata.transactionsSameOriginLast7d",
        "operator": "GREATER_THAN_OR_EQUAL",
        "value": 3
      }
    ]
  },
  "actions": [
    {
      "type": "generate_alert",
      "config": {
        "severity": "high",
        "type": "possible_structuring",
        "message": "Entidade {{originEntityId}} tem {{metadata.transactionsSameOriginLast7d}} transações próximas ao limite de R$ 10 mil nos últimos 7 dias"
      }
    },
    {
      "type": "create_investigation",
      "config": {
        "priority": "high",
        "assignToTeam": "aml_compliance",
        "requiresSAR": true
      }
    }
  ]
}

2. Movimento Rápido - Detecção de Layering

{
  "name": "Movimento Rápido - Padrão de Layering",
  "category": "aml",
  "priority": 850,
  "enabled": true,
  "evaluationMode": "async",
  "targetEntityTypes": ["transaction"],
  "conditions": {
    "operator": "AND",
    "conditions": [
      {
        "field": "type",
        "operator": "EQUALS",
        "value": "TRANSFER"
      },
      {
        "field": "metadata.entityTransferChainLength",
        "operator": "GREATER_THAN",
        "value": 3
      },
      {
        "field": "metadata.chainTotalTime",
        "operator": "LESS_THAN",
        "value": 3600
      },
      {
        "field": "amount",
        "operator": "GREATER_THAN",
        "value": 5000
      }
    ]
  },
  "actions": [
    {
      "type": "generate_alert",
      "config": {
        "severity": "high",
        "type": "rapid_movement",
        "message": "Fundos movidos através de {{metadata.entityTransferChainLength}} entidades em {{metadata.chainTotalTime}} segundos - Valor: R$ {{amount}}"
      }
    },
    {
      "type": "create_investigation",
      "config": {
        "priority": "high",
        "assignToTeam": "aml_compliance"
      }
    }
  ]
}

3. Monitoramento de País de Alto Risco

{
  "name": "Transação de País de Alto Risco",
  "category": "aml",
  "priority": 900,
  "enabled": true,
  "evaluationMode": "async",
  "targetEntityTypes": ["transaction"],
  "conditions": {
    "operator": "AND",
    "conditions": [
      {
        "field": "metadata.involvedCountries",
        "operator": "INTERSECTS",
        "value": ["AF", "KP", "IR", "SY", "MM", "YE"]
      },
      {
        "field": "amountInUsd",
        "operator": "GREATER_THAN",
        "value": 1000
      }
    ]
  },
  "actions": [
    {
      "type": "generate_alert",
      "config": {
        "severity": "critical",
        "type": "high_risk_country",
        "message": "Transação envolvendo países de alto risco: {{metadata.involvedCountries}} - Valor: ${{amountInUsd}}"
      }
    },
    {
      "type": "create_investigation",
      "config": {
        "priority": "critical",
        "assignToTeam": "aml_compliance",
        "requiresImmediateAction": true
      }
    }
  ]
}

4. Monitoramento de Transações de PEP

{
  "name": "Alerta de Transação de PEP",
  "category": "aml",
  "priority": 950,
  "enabled": true,
  "evaluationMode": "async",
  "targetEntityTypes": ["transaction"],
  "conditions": {
    "operator": "AND",
    "conditions": [
      {
        "field": "metadata.originEntityIsPEP",
        "operator": "EQUALS",
        "value": true
      },
      {
        "field": "amountInUsd",
        "operator": "GREATER_THAN",
        "value": 10000
      }
    ]
  },
  "actions": [
    {
      "type": "generate_alert",
      "config": {
        "severity": "high",
        "type": "pep_transaction",
        "message": "PEP {{originEntityId}} ({{metadata.pepPosition}}) - Transação: ${{amountInUsd}}"
      }
    },
    {
      "type": "create_investigation",
      "config": {
        "priority": "high",
        "assignToTeam": "aml_compliance",
        "enhancedDueDiligence": true
      }
    }
  ]
}

5. Padrão de Valor Redondo

{
  "name": "Padrão de Estruturação com Valor Redondo",
  "category": "aml",
  "priority": 800,
  "enabled": true,
  "evaluationMode": "async",
  "targetEntityTypes": ["transaction"],
  "conditions": {
    "operator": "AND",
    "conditions": [
      {
        "field": "amount",
        "operator": "MODULO_EQUALS",
        "value": 0,
        "divisor": 1000
      },
      {
        "field": "metadata.roundAmountTransactions30d",
        "operator": "GREATER_THAN",
        "value": 5
      },
      {
        "field": "amount",
        "operator": "GREATER_THAN",
        "value": 5000
      }
    ]
  },
  "actions": [
    {
      "type": "generate_alert",
      "config": {
        "severity": "medium",
        "type": "round_amount_pattern",
        "message": "Entidade {{originEntityId}} tem {{metadata.roundAmountTransactions30d}} transações com valores redondos em 30 dias"
      }
    }
  ]
}

6. Monitoramento de Negócios Intensivos em Dinheiro

{
  "name": "Negócio Intensivo em Dinheiro - Monitoramento Aprimorado",
  "category": "aml",
  "priority": 850,
  "enabled": true,
  "evaluationMode": "async",
  "targetEntityTypes": ["transaction"],
  "conditions": {
    "operator": "AND",
    "conditions": [
      {
        "field": "mccCode",
        "operator": "IN",
        "value": ["5813", "7995", "7999", "9399"]
      },
      {
        "field": "type",
        "operator": "EQUALS",
        "value": "DEPOSIT"
      },
      {
        "field": "origin.paymentMethod",
        "operator": "EQUALS",
        "value": "CASH"
      },
      {
        "field": "amount",
        "operator": "GREATER_THAN",
        "value": 5000
      }
    ]
  },
  "actions": [
    {
      "type": "generate_alert",
      "config": {
        "severity": "medium",
        "type": "cash_intensive_business",
        "message": "Negócio intensivo em dinheiro (MCC: {{mccCode}}) - Depósito em dinheiro de R$ {{amount}}"
      }
    }
  ]
}

Limites de Relatório

Estados Unidos (FinCEN)

Tipo de Relatório	Limite	Prazo
CTR (Relatório de Transação em Dinheiro)	$10.000	Dia único
SAR (Relatório de Atividade Suspeita)	$5.000 (conhecido)	Atividade suspeita
SAR	$25.000 (desconhecido)	Atividade suspeita
FBAR (Conta Bancária Estrangeira)	$10.000	Saldo agregado

União Europeia (6AMLD)

Tipo de Relatório	Limite	Prazo
STR (Relatório de Transação Suspeita)	Sem limite	Atividade suspeita
Transação de Alto Valor	€10.000	Transação única
Declaração Transfronteiriça	€10.000	Movimento de dinheiro

América Latina

País	Tipo de Relatório	Limite
Brasil	COAF	R$ 10.000
México	UIF	$7.500 USD
Argentina	UIF	$10.000 USD
Colômbia	UIAF	$10.000 USD
Chile	UAF	$10.000 USD

Fluxo de Conformidade

Formato de Exportação SAR/STR

{
  "reportType": "SAR",
  "reportDate": "2024-10-28T00:00:00Z",
  "filingInstitution": {
    "name": "Sua Instituição",
    "ein": "12-3456789",
    "address": "Rua Principal 123, Cidade, Estado, CEP"
  },
  "subject": {
    "entityId": "customer_001",
    "name": "João Silva",
    "dateOfBirth": "1980-01-01",
    "ssn": "XXX-XX-1234",
    "address": "Av. das Nações 456, Cidade, Estado, CEP"
  },
  "suspiciousActivity": {
    "type": "structuring",
    "dateBegin": "2024-10-01",
    "dateEnd": "2024-10-28",
    "totalAmount": 45000.00,
    "description": "Sujeito conduziu 5 transações entre R$ 9.000-R$ 9.999 ao longo de 14 dias, padrão consistente com estruturação para evitar limite de relatório CTR."
  },
  "transactions": [
    {
      "date": "2024-10-01",
      "amount": 9500.00,
      "type": "DEPOSIT",
      "method": "CASH"
    },
    {
      "date": "2024-10-05",
      "amount": 9800.00,
      "type": "DEPOSIT",
      "method": "CASH"
    }
  ],
  "narrative": "Durante um período de 14 dias, o sujeito fez 5 depósitos em dinheiro, cada um entre R$ 9.000 e R$ 9.999, totalizando R$ 45.000. O padrão, tempo e valores sugerem estruturação deliberada para evitar o limite CTR de R$ 10.000. O sujeito não tem atividade comercial que justifique esses volumes de dinheiro. O histórico de transações anteriores mostra depósitos médios de R$ 500-R$ 1.000. Due diligence aprimorada não revelou fonte legítima para esses fundos.",
  "filedBy": {
    "name": "Maria Santos",
    "title": "Oficial de Conformidade AML",
    "phone": "555-0123",
    "email": "maria.santos@instituicao.com"
  }
}

Melhores Práticas

✅ FAÇA

Abordagem Baseada em Risco
- Foque recursos no risco mais alto
- Ajuste limites por perfil de risco do cliente
- Due diligence aprimorada para alto risco
Documente Tudo
- Registre todas as decisões
- Mantenha trilha de auditoria
- Documente raciocínio
Treinamento Regular
- Treine toda equipe relevante
- Atualize sobre novas regulamentações
- Teste conhecimento periodicamente
Monitore Eficácia
- Rastreie taxas de detecção
- Meça falsos positivos
- Revise relatórios arquivados
Relatório Oportuno
- Arquive SARs dentro dos prazos exigidos
- Não atrase investigações
- Mantenha registros exigidos

❌ NÃO FAÇA

Não Alerte os Sujeitos
- Nunca informe sujeitos sobre arquivamento de SAR
- Mantenha confidencialidade
- Treine equipe sobre regras de alerta
Não Use Limites Estáticos
- Ajuste para inflação
- Considere diferenças de moeda
- Use abordagem baseada em risco
Não Ignore Padrões
- Olhe além de transações individuais
- Analise relacionamentos
- Considere padrões temporais
Não Apresse Investigações
- Análise completa necessária
- Reúna todas as evidências
- Documente adequadamente

KPIs e Métricas

Eficácia do Programa AML

{
  "amlMetrics": {
    "alertsGenerated": 450,
    "alertsReviewed": 445,
    "investigationsOpened": 89,
    "sarsFiledTimely": 23,
    "sarsFiledLate": 0,
    "averageInvestigationTime": "18 horas",
    "falsePositiveRate": 0.78,
    "detectionRate": 0.93,
    "regulatoryFindings": 0
  }
}

Relatório AML Mensal

-- Resumo mensal de arquivamento SAR
SELECT
  DATE_TRUNC('month', filed_date) as month,
  COUNT(*) as sars_filed,
  SUM(total_amount) as total_suspicious_amount,
  AVG(investigation_time_hours) as avg_investigation_time,
  COUNT(DISTINCT subject_id) as unique_subjects
FROM sar_filings
WHERE filed_date > NOW() - INTERVAL '12 months'
GROUP BY month
ORDER BY month DESC;

Eficácia de Detecção de Padrões

-- Regras AML mais eficazes
SELECT
  pattern_type,
  COUNT(*) as alerts_generated,
  SUM(CASE WHEN resulted_in_sar THEN 1 ELSE 0 END) as sars_generated,
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN resulted_in_sar THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(*), 2) as conversion_rate,
  SUM(suspicious_amount) as total_amount_flagged
FROM aml_alerts
WHERE created_at > NOW() - INTERVAL '90 days'
GROUP BY pattern_type
ORDER BY conversion_rate DESC;

Integração com Inteligência

Todos os alertas AML automaticamente:

Consolidam em investigações
Rastreiam através de entidades relacionadas
Mantêm linha do tempo completa
Habilitam colaboração de equipe
Geram trilha de auditoria
Exportam relatórios prontos para SAR

Próximos Passos

Detecção de Fraudes

Prevenção de fraudes em tempo real

Monitoramento de Comerciantes

Monitorar comerciantes e adquirentes

Configuração de Regras

Criar regras personalizadas

Visão Geral

Voltar para visão geral

​Introdução

​Regulamentações Cobertas

Recomendações FATF

BSA/AML (EUA)

6AMLD (Europa)

UIF (LATAM)

​Padrões Detectáveis

​1. Estruturação (Smurfing)

​2. Movimento Rápido (Layering)

​3. Países de Alto Risco

​4. Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

​5. Valores em Dólares Redondos

​6. Negócios Intensivos em Dinheiro

​Regras AML Prontas para Produção

​1. Detecção de Estruturação - Limite R$ 10 mil

​2. Movimento Rápido - Detecção de Layering

​3. Monitoramento de País de Alto Risco

​4. Monitoramento de Transações de PEP

​5. Padrão de Valor Redondo

​6. Monitoramento de Negócios Intensivos em Dinheiro

​Limites de Relatório

​Estados Unidos (FinCEN)

​União Europeia (6AMLD)

​América Latina

​Fluxo de Conformidade

​Formato de Exportação SAR/STR

​Melhores Práticas

​✅ FAÇA

​❌ NÃO FAÇA

​KPIs e Métricas

​Eficácia do Programa AML

​Relatório AML Mensal

​Eficácia de Detecção de Padrões

​Integração com Inteligência

​Próximos Passos